追问 1
在算法交易中,信号在0.1%的交易日触发,真实信号预测盈利交易的精度为95%。但在99.9%没有真实信号的日子里,噪声以2%的概率触发同样的警报。所有警报中真实信号占多少比例?交易系统应如何应对?
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题目
一种罕见疾病的发病率为万分之一。筛查测试的灵敏度(真阳性率)为99%,特异度(真阴性率)为99%。(a) 一个随机选中的人检测呈阳性,他真正患病的概率是多少?(b) 同一个人再做一次独立测试(同样的灵敏度和特异度),结果再次呈阳性。现在患病概率是多少?(c) 一位医院管理者看到测试「99%准确」后,提议对全部100,000名员工进行强制筛查,声称「几乎所有阳性结果都是真的」。量化预期阳性结果中有多少是假阳性,并解释管理者的推理为何有误。
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追问 1
在算法交易中,信号在0.1%的交易日触发,真实信号预测盈利交易的精度为95%。但在99.9%没有真实信号的日子里,噪声以2%的概率触发同样的警报。所有警报中真实信号占多少比例?交易系统应如何应对?
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