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1635统计简单derivationshort

由偶数阶矩估计三点冲击模型

题目

考虑一个简化的库存冲击模型:单步 PnL 跳变 XX 只可能取 a-a00+a+a,对应概率分别为 p/2p/21p1-pp/2p/2,其中 a>0a>0 未知。

样本给出的经验二阶矩为 22,经验四阶矩为 1010

请用矩估计法求 ppaa

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