1635统计简单derivationshort
由偶数阶矩估计三点冲击模型
题目
考虑一个简化的库存冲击模型:单步 PnL 跳变 只可能取 、、,对应概率分别为 、、,其中 未知。
样本给出的经验二阶矩为 ,经验四阶矩为 。
请用矩估计法求 和 。
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
a
p
题目
考虑一个简化的库存冲击模型:单步 PnL 跳变 只可能取 、、,对应概率分别为 、、,其中 未知。
样本给出的经验二阶矩为 ,经验四阶矩为 。
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