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1642统计简单derivationshort

三状态多项分布模型的极大似然估计

题目

一个市场状态模型有三种情形:平稳、趋势和失衡,对应概率为 (p1,p2,p3)(p_1,p_2,p_3)。在 100 个交易日中,观测到 20 天平稳、30 天趋势、50 天失衡。

请给出 (p1,p2,p3)(p_1,p_2,p_3) 的极大似然估计。

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