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1657统计困难derivationmedium

对乘法型波动率信号施加最优折扣

题目

某个估计量 A 对 theta 无偏,且满足 Var(A) = 0.3 theta^2。风险团队改为报告 delta_c = cA。求最小化 MSE 的 c,并给出最小 MSE 相对于 theta^2 的倍数。

解题计时

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你的答案

c

minimum MSE as a multiple of theta^2