1756统计简单derivationshort
由斜率回落反推遗漏协方差
题目
某交易台把滑点 Y 回归在库存压力 X 上。不加入紧急度控制时，X 的 OLS 斜率是 0.90；加入一个对紧急度 U 的完美观测后，斜率降到 0.60。设结构模型为 Y = beta X + 0.5 U + noise，并且 Var(X)=1。问 Cov(X,U) 等于多少？
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某交易台把滑点 Y 回归在库存压力 X 上。不加入紧急度控制时，X 的 OLS 斜率是 0.90；加入一个对紧急度 U 的完美观测后，斜率降到 0.60。设结构模型为 Y = beta X + 0.5 U + noise，并且 Var(X)=1。问 Cov(X,U) 等于多少？
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