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1757统计简单derivationshort

由两次衰减斜率反推信噪比

题目

潜在因子 X* 被观测两次:X1 = X* + e1,X2 = X* + e2,其中 e1 与 e2 是方差相同的独立经典测量误差,并且都与 X* 独立。用 X1 单独回归 Y 得到斜率 0.80;用平均值 (X1+X2)/2 回归 Y 得到斜率 1.00。若两次回归的真实结构斜率 beta 相同,问 Var(X*)/Var(e) 等于多少?

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