期限风险预算比率 1

一个平稳的均值回复价差满足 X_(t+1) = 1/2 X_t + epsilon_(t+1)，其中 Var(epsilon_(t+1)) = 4。从当前时点往前看，4 步均值回复预测误差方差占同期限随机游走预测误差方差的几分之几？