1948数学中等数值题short
对数效用与冲击权衡 3
题目
某组合经理给一个平滑 alpha 资产线定规模,收益是对数型的,风险附加费是二次型的。 交易台选择一个标量敞口 x > -1,使 F(x) = 12 ln(1+x) - 1 x^2 最大。最优敞口 x 是多少?
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题目
某组合经理给一个平滑 alpha 资产线定规模,收益是对数型的,风险附加费是二次型的。 交易台选择一个标量敞口 x > -1,使 F(x) = 12 ln(1+x) - 1 x^2 最大。最优敞口 x 是多少?
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