1953数学中等derivationmedium
轻微正 skew 与非对称流量 8
题目
订单流存在不对称,但并不极端,因此最优 skew 应接近中性。 做市商选择 x in (-1,1) 的 skew,使 G(x) = 7 ln(1+x) + 5 ln(1-x) 最大。最优 skew 是多少?
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题目
订单流存在不对称,但并不极端,因此最优 skew 应接近中性。 做市商选择 x in (-1,1) 的 skew,使 G(x) = 7 ln(1+x) + 5 ln(1-x) 最大。最优 skew 是多少?
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