1955数学困难derivationlong
大幅买方不平衡的 skew 10
题目
某个报价引擎对向上成交机会的重视远高于向下,因此最优 skew 应明显为正。 做市商选择 x in (-1,1) 的 skew,使 G(x) = 9 ln(1+x) + 3 ln(1-x) 最大。最优 skew 是多少?
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某个报价引擎对向上成交机会的重视远高于向下,因此最优 skew 应明显为正。 做市商选择 x in (-1,1) 的 skew,使 G(x) = 9 ln(1+x) + 3 ln(1-x) 最大。最优 skew 是多少?
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