三资产线的凸资产负债表惩罚 12

第三条资产线单独来看更贵，但总敞口项并不会破坏凸性。 证明 F(w_1,w_2,w_3) = 1w_1^2 + 4w_2^2 + 9w_3^2 + 2(w_1+w_2+w_3)^2 是凸函数。