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2033数学中等derivationmedium

由期望对数增长求确定性等价收益 13

题目

某个策略在一美元本金上,一期收益以 1/2 概率为 0%,以 1/2 概率为 60%。求 E[ln(1+R)],并求满足 ln(1+r_ce)=E[ln(1+R)] 的确定性等价收益 r_ce。

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