2071数理金融中等数值题medium
市场补全后的三叉树定价 1
题目
某一期股票今天价格为 100,下一期可能到达 120、100 或 80。无风险利率为 0。一只只在上涨状态支付 1 的数字合约报价为 0.2,由此市场被补全。对于在上涨、中间、下跌状态分别支付 5、1、0 的索赔,隐含的唯一无套利价格是多少?
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某一期股票今天价格为 100,下一期可能到达 120、100 或 80。无风险利率为 0。一只只在上涨状态支付 1 的数字合约报价为 0.2,由此市场被补全。对于在上涨、中间、下跌状态分别支付 5、1、0 的索赔,隐含的唯一无套利价格是多少?
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