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2096数理金融简单数值题short

由公平方差执行价反推事件窗口长度 1

题目

一个 252 个交易日的方差互换假设:在一段长度未知、为 d 个交易日的事件窗口中,瞬时波动率为 0.4;其余时间的瞬时波动率为 0.2。若年化公平波动率执行价为 0.3,那么该事件窗口大约持续多少个交易日?

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