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2105数理金融简单数值题short

由方差 fixing 反推缺失对数收益 10

题目

某个方差互换 fixing 使用 RV = (252/n) * sum r_i^2,且 n=4。已经记录下来的三个对数收益为 [0.015, -0.005, -0.012]。若要让实现方差恰好等于 0.045234,缺失收益的绝对值 |r_4| 应是多少?

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