2106数理金融中等数值题medium
由实时方差标记反推剩余平坦波动率 11
题目
一份方差互换已经走过 30/90 个交易日。到目前为止的实现方差为 0.035,当前全生命周期的公允方差执行价为 0.038333。若假设剩余窗口对应一个平坦的波动率水平,那么该剩余期限隐含的年化波动率是多少?
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0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
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一份方差互换已经走过 30/90 个交易日。到目前为止的实现方差为 0.035,当前全生命周期的公允方差执行价为 0.038333。若假设剩余窗口对应一个平坦的波动率水平,那么该剩余期限隐含的年化波动率是多少?
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