2111数理金融中等数值题medium
由方差预测反推压力状态概率 16
题目
某个一年期方差预测认为：平稳状态下的年化波动率为 0.15，压力状态下为 0.35。若公允方差互换波动率执行价为 0.24，由这个方差预测隐含的风险中性压力状态概率是多少？
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题目
某个一年期方差预测认为：平稳状态下的年化波动率为 0.15，压力状态下为 0.35。若公允方差互换波动率执行价为 0.24，由这个方差预测隐含的风险中性压力状态概率是多少？
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