2121数理金融中等数值题medium
Caplet 报价校准 1
题目
某个 caplet 交易台在自然远期测度下使用 PV = P(0,T_{i+1})*delta*B 定价,其中 B 是远期测度下的 Black 因子。已知 caplet 报价 PV 为 0.001671,贴现因子为 0.955,计息因子为 0.25。由此隐含的 Black 因子 B 是多少?
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某个 caplet 交易台在自然远期测度下使用 PV = P(0,T_{i+1})*delta*B 定价,其中 B 是远期测度下的 Black 因子。已知 caplet 报价 PV 为 0.001671,贴现因子为 0.955,计息因子为 0.25。由此隐含的 Black 因子 B 是多少?
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