2122数理金融中等数值题medium
Caplet 报价校准 2
题目
某个 caplet 在其自然远期测度下满足 PV = P(0,T_{i+1})*delta*B。已知 PV = 0.00212，计息因子 delta = 0.5，Black 因子 B = 0.004709。由此隐含的贴现因子 P(0,T_{i+1}) 是多少？
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某个 caplet 在其自然远期测度下满足 PV = P(0,T_{i+1})*delta*B。已知 PV = 0.00212，计息因子 delta = 0.5，Black 因子 B = 0.004709。由此隐含的贴现因子 P(0,T_{i+1}) 是多少？
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