2171数理金融中等数值题medium

反推结构化违约看跌期权 1

题目

在 Merton 式结构化视角下，企业资产价值为 120，承诺债务的现值为 97，观测到的股权价值为 28.5。与这种分解一致的风险债价值是多少？隐含在资产上的违约看跌期权价值又是多少？

解题计时

0:00

提交作答时记录，用于后续平均用时统计。

你的答案

Risky debt

implied default put