2173数理金融中等数值题medium

反推结构化违约看跌期权 3

题目

在 Merton 式结构化视角下，企业资产价值为 88，承诺债务的现值为 83.3，观测到的股权价值为 9.4。与这种分解一致的风险债价值是多少？隐含在资产上的违约看跌期权价值又是多少？

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Risky debt

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