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2180数理金融简单数值题short

由结构化违约概率反推 d2 10

题目

在一期 Merton 模型中,风险中性的违约概率为 N(-d2)。若模型隐含的违约概率为 84.13%,并且你可以使用标准正态恒等式 N(--1) = 0.8413,由此隐含的 d2 是多少?

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