2181数理金融中等数值题medium
达到目标违约距离所需的资产缓冲 11
题目
使用简化的违约距离近似 DD = ln(A/F)/(sigma*sqrt(T))，并忽略漂移调整。若 sigma = 0.2、T = 1，要达到 DD = 1，所需的资产对面值比 A/F 是多少？
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使用简化的违约距离近似 DD = ln(A/F)/(sigma*sqrt(T))，并忽略漂移调整。若 sigma = 0.2、T = 1，要达到 DD = 1，所需的资产对面值比 A/F 是多少？
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