2196数理金融简单数值题short
由生存概率反推平坦违约强度 1
题目
在平坦违约强度 lambda 的 reduced-form 模型里，到时点 T 的生存概率为 S(T)=exp(-lambda T)。若 T=1，观测到的生存概率为 0.980199，由此隐含的 lambda 是多少？
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在平坦违约强度 lambda 的 reduced-form 模型里，到时点 T 的生存概率为 S(T)=exp(-lambda T)。若 T=1，观测到的生存概率为 0.980199，由此隐含的 lambda 是多少？
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