2204数理金融简单数值题short
由零回收信用债报价反推违约强度 9
题目
假设回收率为零，且违约强度 lambda 平坦。某只违约零息债的价格满足 P = exp(-(r+lambda)T)。若 r=0.015、T=0.75，债券报价为 0.951229，由此隐含的 lambda 是多少？
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假设回收率为零，且违约强度 lambda 平坦。某只违约零息债的价格满足 P = exp(-(r+lambda)T)。若 r=0.015、T=0.75，债券报价为 0.951229，由此隐含的 lambda 是多少？
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