2221数理金融简单数值题short
由平价 CDS 报价反推平坦违约强度 1
题目
在 CDS 的平坦强度近似下,平价利差满足 s ≈ lambda*(1-R)。若平价利差为 0.018,回收率为 0.4,由此隐含的平坦违约强度 lambda 是多少?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案
题目
在 CDS 的平坦强度近似下,平价利差满足 s ≈ lambda*(1-R)。若平价利差为 0.018,回收率为 0.4,由此隐含的平坦违约强度 lambda 是多少?
解题计时
0:00
提交作答时记录,用于后续平均用时统计。
你的答案