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2221数理金融简单数值题short

由平价 CDS 报价反推平坦违约强度 1

题目

在 CDS 的平坦强度近似下,平价利差满足 s ≈ lambda*(1-R)。若平价利差为 0.018,回收率为 0.4,由此隐含的平坦违约强度 lambda 是多少?

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