2226数理金融简单数值题short
由存量头寸反推市场 CDS 利差 6
题目
某保护买方持有一份合约利差为 0.01、风险年金 RPV01 = 4.2 的存量 CDS。在近似公式 MTM ≈ (s_mkt - c)*RPV01 下，该买方的盯市价值为每单位名义本金 0.0252。由此隐含的市场利差 s_mkt 是多少？
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某保护买方持有一份合约利差为 0.01、风险年金 RPV01 = 4.2 的存量 CDS。在近似公式 MTM ≈ (s_mkt - c)*RPV01 下，该买方的盯市价值为每单位名义本金 0.0252。由此隐含的市场利差 s_mkt 是多少？
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