2227数理金融简单数值题short
由存量头寸反推市场 CDS 利差 7
题目
某保护卖方持有一份合约利差为 0.015、风险年金 RPV01 = 5 的存量 CDS。在近似公式 MTM ≈ (c - s_mkt)*RPV01 下，该卖方的盯市价值为每单位名义本金 0.02。由此隐含的市场利差 s_mkt 是多少？
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题目
某保护卖方持有一份合约利差为 0.015、风险年金 RPV01 = 5 的存量 CDS。在近似公式 MTM ≈ (c - s_mkt)*RPV01 下，该卖方的盯市价值为每单位名义本金 0.02。由此隐含的市场利差 s_mkt 是多少？
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