2231数理金融简单数值题short
由前端费反推市场利差 11
题目
某 CDS 的标准票息为 0.01，风险年金 RPV01 = 4，前端费为每单位名义本金 0.16。在线性近似 upfront ≈ (s_mkt - coupon)*RPV01 下，隐含的市场利差 s_mkt 是多少？
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某 CDS 的标准票息为 0.01，风险年金 RPV01 = 4，前端费为每单位名义本金 0.16。在线性近似 upfront ≈ (s_mkt - coupon)*RPV01 下，隐含的市场利差 s_mkt 是多少？
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