2232数理金融简单数值题short
由 CDS 报价反推风险年金 12
题目
某 CDS 的标准票息为 0.01，市场利差为 0.032，报价前端费为每单位名义本金 0.11。使用 upfront ≈ (s_mkt - coupon)*RPV01，隐含的 RPV01 是多少？
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某 CDS 的标准票息为 0.01，市场利差为 0.032，报价前端费为每单位名义本金 0.11。使用 upfront ≈ (s_mkt - coupon)*RPV01，隐含的 RPV01 是多少？
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