2247数理金融中等数值题medium

状态混合 Copula 校准 2

题目

在一个两状态条件独立模型里，该名字在平静状态下的违约概率为 0.60%，压力状态权重为 20.00%。如果无条件一年违约概率是 2.40%，则压力状态下的违约概率是多少？

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