2251数理金融简单数值题short
篮子依赖恢复 1
题目
两个名字的一年违约概率分别为 2.00% 和 3.00%。某交易台用 4.40% 的 horizon first-to-default 概率给两名字 first-to-default 篮子定价。由此隐含的联合违约概率是多少？
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题目
两个名字的一年违约概率分别为 2.00% 和 3.00%。某交易台用 4.40% 的 horizon first-to-default 概率给两名字 first-to-default 篮子定价。由此隐含的联合违约概率是多少？
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