2253数理金融简单数值题short
篮子依赖恢复 3
题目
两个名字的一年违约概率分别为 1.20% 和 2.50%。交易台的 copula 校准给出联合违约概率 0.30%。由此 implied 的 first-to-default 概率是多少？
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提交作答时记录，用于后续平均用时统计。
你的答案
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两个名字的一年违约概率分别为 1.20% 和 2.50%。交易台的 copula 校准给出联合违约概率 0.30%。由此 implied 的 first-to-default 概率是多少？
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