2272数理金融简单数值题short
LSM 行权边界恢复 2
题目
某个美式看跌期权在某个行权日使用 LSM 继续持有拟合 C(S) = a + (-0.25)S。交易台观察到当 K = 95 时，行权边界位于 S = 76。则隐含的截距 a 是多少？
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某个美式看跌期权在某个行权日使用 LSM 继续持有拟合 C(S) = a + (-0.25)S。交易台观察到当 K = 95 时，行权边界位于 S = 76。则隐含的截距 a 是多少？
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