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228概率中等derivationmedium

伽马分布的矩生成函数

题目

XGamma(α,λ)X \sim \text{Gamma}(\alpha, \lambda),其概率密度函数为 f(x)=λαΓ(α)xα1eλxf(x) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}x>0x > 0)。推导矩生成函数 MX(t)=E[etX]M_X(t) = E[e^{tX}]t<λt < \lambda),再由 MX(t)M_X(t) 计算 E[X]E[X]Var(X)\text{Var}(X)

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MGF

E[X]

Var(X)