2300数理金融简单数值题short
跳跃补偿恢复 5
题目
某交易台对跳扩散模型使用简化的风险中性漂移关系 mu_Q = r - lambda*kappa。若 r = 1.50%，lambda = 2，mu_Q = -0.30%，则隐含的跳跃补偿项 kappa 是多少？
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题目
某交易台对跳扩散模型使用简化的风险中性漂移关系 mu_Q = r - lambda*kappa。若 r = 1.50%，lambda = 2，mu_Q = -0.30%，则隐含的跳跃补偿项 kappa 是多少？
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