2306数理金融中等数值题medium

Jump Variance Decomposition 1

题目

A simplified jump-diffusion desk decomposition writes total log-return variance over horizon T as sigma^2*T + lambda*T*delta^2. If sigma = 0.2, T = 1, lambda = 0.8, and total variance is 0.0884, what jump-size dispersion delta is implied?

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