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2306数理金融中等数值题medium

跳跃方差分解 1

题目

某交易台用简化分解把期限 T 内的总对数收益方差写成 sigma^2*T + lambda*T*delta^2。若 sigma = 0.2,T = 1,lambda = 0.8,总方差为 0.0884,则隐含的跳跃尺度离散度 delta 是多少?

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