2308数理金融中等数值题medium
跳跃方差分解 3
题目
某个简化跳扩散模型满足 total variance = sigma^2*T + lambda*T*delta^2。若 lambda = 1.2，T = 1，delta = 0.08，总方差为 0.0624，则隐含的扩散波动率 sigma 是多少？
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题目
某个简化跳扩散模型满足 total variance = sigma^2*T + lambda*T*delta^2。若 lambda = 1.2，T = 1，delta = 0.08，总方差为 0.0624，则隐含的扩散波动率 sigma 是多少？
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