2310数理金融中等数值题medium
跳跃方差分解 5
题目
设期限 T 内的总对数收益方差被建模为 sigma^2*T + lambda*T*delta^2。若 sigma = 0.22，lambda = 1.1，delta = 0.09，总方差为 0.03883，则隐含的期限 T 是多少？
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设期限 T 内的总对数收益方差被建模为 sigma^2*T + lambda*T*delta^2。若 sigma = 0.22，lambda = 1.1，delta = 0.09，总方差为 0.03883，则隐含的期限 T 是多少？
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