2321数理金融中等数值题medium
单边 CVA 恢复 1
题目
一个单边 CVA 近似为 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.6，DF = 0.97，PD = 0.02，CVA = 0.01164，则隐含的期望暴露 EE 是多少？
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一个单边 CVA 近似为 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.6，DF = 0.97，PD = 0.02，CVA = 0.01164，则隐含的期望暴露 EE 是多少？
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