2322数理金融中等数值题medium
单边 CVA 恢复 2
题目
某交易台使用一期间近似 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.55，DF = 0.95，EE = 1.4，CVA = 0.01463，则隐含的违约概率 PD 是多少？
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某交易台使用一期间近似 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 LGD = 0.55，DF = 0.95，EE = 1.4，CVA = 0.01463，则隐含的违约概率 PD 是多少？
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