2324数理金融中等数值题medium
Unilateral CVA Recovery 4
题目
For a one-period unilateral CVA, CVA = LGD * DF * EE * PD. If DF = 0.96, EE = 1.8, PD = 0.0175, and CVA = 0.012096, what LGD is implied?
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For a one-period unilateral CVA, CVA = LGD * DF * EE * PD. If DF = 0.96, EE = 1.8, PD = 0.0175, and CVA = 0.012096, what LGD is implied?
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