2324数理金融中等数值题medium
单边 CVA 恢复 4
题目
对一个单期间 CVA，有 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 DF = 0.96，EE = 1.8，PD = 0.0175，CVA = 0.012096，则隐含的 LGD 是多少？
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对一个单期间 CVA，有 CVA = LGD * DF * EE * PD。若 DF = 0.96，EE = 1.8，PD = 0.0175，CVA = 0.012096，则隐含的 LGD 是多少？
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