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2333数理金融简单数值题short

保证金与净额恢复 3

题目

在 threshold collateralization 后,交易台观察到总期望暴露 4.2 对应的剩余暴露为 1.1。若 residual = max(EE - threshold, 0),且 EE 大于 threshold,则隐含的 threshold 是多少?

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