2342数理金融中等数值题medium
分桶暴露解释 2
题目
某交易台把分桶 CVA 近似为 sum_i LGD*DF_i*EE_i*PD_i，其中 LGD = 0.55。三个桶按 (PD,DF,EE) 排列分别是 (0.45,0.97,1.1)、(0.35,0.94,1.4) 和 (0.25,0.9,1.8)。则总 CVA 是多少？
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某交易台把分桶 CVA 近似为 sum_i LGD*DF_i*EE_i*PD_i，其中 LGD = 0.55。三个桶按 (PD,DF,EE) 排列分别是 (0.45,0.97,1.1)、(0.35,0.94,1.4) 和 (0.25,0.9,1.8)。则总 CVA 是多少？
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