2345数理金融简单数值题medium
分桶暴露解释 5
题目
一个两桶 CVA 近似使用 total CVA = sum_i LGD*DF_i*EE_i*PD_i，其中 LGD = 0.6。第一桶的 (DF,EE,PD)=(0.96,1.2,PD_1)，第二桶为 (0.92,1.5,0.012)，总 CVA 为 0.01332。则隐含的 PD_1 是多少？
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一个两桶 CVA 近似使用 total CVA = sum_i LGD*DF_i*EE_i*PD_i，其中 LGD = 0.6。第一桶的 (DF,EE,PD)=(0.96,1.2,PD_1)，第二桶为 (0.92,1.5,0.012)，总 CVA 为 0.01332。则隐含的 PD_1 是多少？
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