2346数理金融中等数值题medium
WWR 情景反推 1
题目
一个两状态 WWR 情景表把 CVA 写成 LGD * [pi_calm*EE_calm*PD_calm + pi_stress*EE_stress*PD_stress]。若 LGD = 0.6，两状态权重为 65.00% 和 35.00%，暴露为 4 和 10，平静状态 PD 为 0.01，总 CVA 为 0.129675，则隐含的压力状态 PD 是多少？
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一个两状态 WWR 情景表把 CVA 写成 LGD * [pi_calm*EE_calm*PD_calm + pi_stress*EE_stress*PD_stress]。若 LGD = 0.6，两状态权重为 65.00% 和 35.00%，暴露为 4 和 10，平静状态 PD 为 0.01，总 CVA 为 0.129675，则隐含的压力状态 PD 是多少？
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