2347数理金融中等数值题medium
WWR 情景反推 2
题目
一个 WWR 压力表使用 CVA = LGD * [pi_calm*EE_calm*PD_calm + pi_stress*EE_stress*PD_stress]。若 LGD = 0.55，状态权重为 70.00% 和 30.00%，EE_calm = 2，PD_calm = 0.015，PD_stress = 0.12，总 CVA = 0.1926，则隐含的 EE_stress 是多少？
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