2349数理金融中等数值题medium
WWR 情景反推 4
题目
一个两状态 WWR 情景表给出加权的“暴露-违约”项为 80.00%*3*0.02 + 20.00%*9*0.11。若总 CVA 为 0.2214，则隐含的 LGD 是多少？
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一个两状态 WWR 情景表给出加权的“暴露-违约”项为 80.00%*3*0.02 + 20.00%*9*0.11。若总 CVA 为 0.2214，则隐含的 LGD 是多少？
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